PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с INDH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIA с INDH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).

ASIA и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIA и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIA и INDH

2026 (YTD)20252024
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.94%32.06%1.38%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-10.24%6.76%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.24%.

ASIA

1 день
3.32%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.62%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDH

1 день
2.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-1.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с IEMGINDH с VPLINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EEM

Сравнение комиссий ASIA и INDH

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund

Доходность на риск

ASIA vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAINDHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

-0.14

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

-0.10

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.18

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

-0.69

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

-0.14

+1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.02

+0.70

Корреляция

Корреляция между ASIA и INDH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и INDH

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности INDH в 5.85%

TTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.03%1.05%0.58%0.12%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.85%5.25%0.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASIA и INDH

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и INDH.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-15.05%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-12.94%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-12.24%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.36%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.40%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и INDH

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

7.80%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

10.52%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

14.13%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

14.43%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

14.43%

+5.04%