PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASIA с FPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASIA и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIA и FPA


2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
1.94%32.06%3.41%0.01%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
17.42%43.16%3.95%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 17.42%.


ASIA

1 день
3.32%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.62%
1 год
35.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FPA

1 день
3.37%
1 месяц
-12.20%
С начала года
17.42%
6 месяцев
20.56%
1 год
61.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
9.33%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Matthews Pacific Tiger Active ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий ASIA и FPA

ASIA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.


Доходность на риск

ASIA vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASIAFPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.40

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.14

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.96

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

16.04

-7.06

ASIA vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASIAFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.40

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.26

+0.47

Корреляция

Корреляция между ASIA и FPA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и FPA

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FPA в 4.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
1.03%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
4.54%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ASIA и FPA

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и FPA.


Загрузка...

Показатели просадок


ASIAFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-52.91%

+28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-15.37%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-12.52%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-13.60%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.80%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и FPA

Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) составляет 11.40%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что ASIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASIAFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

12.28%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

17.57%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

25.56%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

23.12%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

21.91%

-2.44%