PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с FPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both Asia Pacific Equities funds. ASIA is actively managed, while FPA is passively managed. Over the past year, ASIA returned 66.09% vs 82.43% for FPA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 33.47%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 51.47%.

ASIA

1 день
-1.35%
1 месяц
11.70%
С начала года
33.47%
6 месяцев
38.00%
1 год
66.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPA

1 день
-0.59%
1 месяц
9.98%
С начала года
51.47%
6 месяцев
51.19%
1 год
82.43%
3 года*
33.32%
5 лет*
13.09%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и FPA

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		33.47%32.06%3.41%0.01%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		51.47%43.16%3.95%6.36%

Correlation

The correlation between ASIA and FPA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.67

The correlation between ASIA and FPA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и FPA

Секторы
ASIA
FPA

Технологии

46.6%
16.1%

Финансовые услуги

17.6%
9.6%

Промышленность

11.6%
37.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.8%

Коммуникационные услуги

5.1%
2.6%

Здравоохранение

4.0%
1.0%

Недвижимость

2.9%
6.9%

Сырьевые материалы

2.5%
4.9%

Энергетика

2.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.2%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Технологии

ASIA
46.6%
FPA
16.1%

Финансовые услуги

ASIA
17.6%
FPA
9.6%

Промышленность

ASIA
11.6%
FPA
37.1%

Потребительский циклический сектор

ASIA
7.5%
FPA
8.8%

Коммуникационные услуги

ASIA
5.1%
FPA
2.6%

Здравоохранение

ASIA
4.0%
FPA
1.0%

Недвижимость

ASIA
2.9%
FPA
6.9%

Сырьевые материалы

ASIA
2.5%
FPA
4.9%

Энергетика

ASIA
2.1%
FPA
6.7%

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
FPA
3.2%

Коммунальные услуги

ASIA

-

FPA
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FICS

Доходность на риск

ASIA vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
3.24

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.94

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.54

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

5.39

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

19.96

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPA равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

3.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.33

+0.91

Просадки

Сравнение просадок ASIA и FPA

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-52.91%

+28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-15.37%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-4.12%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-13.49%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.14%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и FPA

Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) составляет 9.93%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что ASIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

12.96%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

21.92%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

25.55%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

23.98%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

22.39%

-2.15%

Сравнение комиссий ASIA и FPA

ASIA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и FPA

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FPA в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.78%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.52%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and FPA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (12.96%) compared to ASIA (9.93%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs FPA's -52.91%.

On 1-year performance, FPA leads with 82.43% vs 66.09% for ASIA. On fees, ASIA is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ASIA has been the lower-risk option at 9.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPA has performed better with a 82.43% return vs 66.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASIA is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.78% for ASIA.

They also come from different issuers: Matthews and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.80% for FPA.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор