PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASIA с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с FPA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both Asia Pacific Equities funds. ASIA is actively managed, while FPA is passively managed. Over the past year, ASIA returned 37.93% vs 38.65% for FPA. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 20.16%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 29.92%.

ASIA

1 день
-0.74%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
13.58%
С начала года
20.16%
1 год
37.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.84%

FPA

1 день
0.57%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
11.20%
С начала года
29.92%
1 год
38.65%
3 года*
24.19%
5 лет*
10.99%
10 лет*
8.51%
Всё время*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASIA

Matthews Pacific Tiger Active ETF
$100.99K$166.64K$183.99K

FPA

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
$330.22K$402.48K$652.78K

Сравнение доходности по годам ASIA и FPA

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		20.16%32.06%3.41%0.01%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		29.92%43.16%3.95%6.71%

Correlation

The correlation between ASIA and FPA is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.67

The correlation between ASIA and FPA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и FPA

Секторы
ASIA
FPA

Технологии

62.1%
27.9%

Финансовые услуги

15.4%
8.8%

Промышленность

7.1%
32.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

3.4%
7.5%

Энергетика

2.4%
4.9%

Здравоохранение

2.3%
0.8%

Недвижимость

1.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.8%

Сырьевые материалы

1.0%
3.7%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Технологии

ASIA
62.1%
FPA
27.9%

Финансовые услуги

ASIA
15.4%
FPA
8.8%

Промышленность

ASIA
7.1%
FPA
32.9%

Коммуникационные услуги

ASIA
4.6%
FPA
2.6%

Потребительский циклический сектор

ASIA
3.4%
FPA
7.5%

Энергетика

ASIA
2.4%
FPA
4.9%

Здравоохранение

ASIA
2.3%
FPA
0.8%

Недвижимость

ASIA
1.6%
FPA
6.2%

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
FPA
2.8%

Сырьевые материалы

ASIA
1.0%
FPA
3.7%

Коммунальные услуги

ASIA

-

FPA
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с FNGSASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с ADIVFPA с EPPFPA с FICSFPA с EWSFPA с FLKR

Доходность на риск

ASIA vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ASIA c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.26

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.79

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.53

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

5.11

+1.31

ASIA vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPA равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIA и FPA

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-52.91%

+28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.52%

-25.40%

+6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-17.76%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-13.49%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

7.58%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и FPA

Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) составляет 9.03%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что ASIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

11.91%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

28.58%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

30.81%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

25.39%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

23.03%

-0.79%

Сравнение комиссий ASIA и FPA

ASIA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и FPA

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FPA в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.87%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.74%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and FPA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (11.91%) compared to ASIA (9.03%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs FPA's -52.91%.

On 1-year performance, FPA leads with 38.65% vs 37.93% for ASIA. On fees, ASIA is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ASIA has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPA has performed better with a 38.65% return vs 37.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASIA is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.87% for ASIA.

They also come from different issuers: Matthews and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.80% for FPA.

ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор