PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с EMMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIA с EMMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF).

ASIA и EMMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIA и EMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIA и EMMF

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.94%32.06%3.41%0.01%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		5.23%21.22%9.45%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 5.23%.

ASIA

1 день
3.32%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.62%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMMF

1 день
3.29%
1 месяц
-7.68%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.36%
1 год
27.88%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV
Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с BKEMEMMF с FLTWEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с VWOEMMF с IVV

Сравнение комиссий ASIA и EMMF

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.

ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Доходность на риск

ASIA vs. EMMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c EMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAEMMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.66

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.25

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.58

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

10.52

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. EMMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMMF равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAEMMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.33

Корреляция

Корреляция между ASIA и EMMF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и EMMF

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EMMF в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.03%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		2.25%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%

Просадки

Сравнение просадок ASIA и EMMF

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и EMMF.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAEMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-32.57%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-10.62%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-7.68%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-7.58%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.61%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и EMMF

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAEMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

9.11%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

12.48%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

16.91%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

14.01%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

16.45%

+3.02%