PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASIA с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASIA и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIA и DVYA


2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
1.94%32.06%3.41%0.01%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
9.80%30.22%6.05%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 9.80%.


ASIA

1 день
3.32%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.62%
1 год
35.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DVYA

1 день
2.21%
1 месяц
-6.15%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.60%
1 год
42.30%
3 года*
19.30%
5 лет*
9.83%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Matthews Pacific Tiger Active ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий ASIA и DVYA

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

ASIA vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASIADVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.60

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.22

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.13

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

15.73

-6.75

ASIA vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASIADVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.60

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.29

+0.43

Корреляция

Корреляция между ASIA и DVYA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и DVYA

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DVYA в 4.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
1.03%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.47%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок ASIA и DVYA

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


ASIADVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-45.61%

+21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-13.34%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-6.15%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-10.16%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.65%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и DVYA

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASIADVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

6.20%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

10.04%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

16.38%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

15.02%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

17.58%

+1.89%