PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с CNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both exchange-traded funds - ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while CNXT is a China Equities fund tracking the SME-ChiNext 100 Index. ASIA is actively managed, while CNXT is passively managed. Over the past year, ASIA returned 63.17% vs 114.61% for CNXT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASIA показывает доходность 32.87%, а CNXT немного ниже – 32.68%.

ASIA

1 день
-0.44%
1 месяц
8.68%
С начала года
32.87%
6 месяцев
37.70%
1 год
63.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и CNXT

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		32.87%32.06%3.41%0.01%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%12.42%-3.92%

Correlation

The correlation between ASIA and CNXT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between ASIA and CNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и CNXT

Секторы
ASIA
CNXT

Технологии

46.6%
43.8%

Финансовые услуги

17.6%
5.6%

Промышленность

11.6%
33.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

5.1%
2.5%

Здравоохранение

4.0%
7.0%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%
4.1%

Энергетика

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ASIA
46.6%
CNXT
43.8%

Финансовые услуги

ASIA
17.6%
CNXT
5.6%

Промышленность

ASIA
11.6%
CNXT
33.2%

Потребительский циклический сектор

ASIA
7.5%
CNXT
1.2%

Коммуникационные услуги

ASIA
5.1%
CNXT
2.5%

Здравоохранение

ASIA
4.0%
CNXT
7.0%

Недвижимость

ASIA
2.9%
CNXT

-

Сырьевые материалы

ASIA
2.5%
CNXT
4.1%

Энергетика

ASIA
2.1%
CNXT

-

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
CNXT
2.6%

Коммунальные услуги

ASIA

-

CNXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN

Доходность на риск

ASIA vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIACNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
3.75

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.40

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.55

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

9.44

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

28.91

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNXT равному 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIACNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

3.75

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.22

+1.01

Просадки

Сравнение просадок ASIA и CNXT

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIACNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-68.98%

+45.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-12.21%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.76%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-42.93%

+38.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.98%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и CNXT

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) имеют волатильность 9.79% и 10.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIACNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

10.30%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

19.99%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

30.73%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

35.26%

-15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

31.64%

-11.41%

Сравнение комиссий ASIA и CNXT

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CNXT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и CNXT

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности CNXT в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.79%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and CNXT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (10.30%) compared to ASIA (9.79%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs CNXT's -68.98%.

On 1-year performance, CNXT leads with 114.61% vs 63.17% for ASIA. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASIA has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNXT has performed better with a 114.61% return vs 63.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.

ASIA has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.14% for CNXT.

ASIA is categorized as Asia Pacific Equities, while CNXT is China Equities. They also come from different issuers: Matthews and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.65% for CNXT.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор