PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHX с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHX с CNYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Inclusion Index, from Deutsche Bank and iShares respectively. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASHX и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHX и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between ASHX and CNYA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.74

The correlation between ASHX and CNYA shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHX и CNYA

Секторы
ASHX
CNYA

Финансовые услуги

19.6%
17.0%

Промышленность

16.0%
18.3%

Потребительский защитный сектор

14.3%
6.7%

Технологии

14.1%
30.0%

Сырьевые материалы

9.6%
10.6%

Здравоохранение

7.9%
3.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.7%

Коммунальные услуги

4.3%
3.2%

Энергетика

4.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
0.6%

Недвижимость

1.4%
0.7%

Финансовые услуги

ASHX
19.6%
CNYA
17.0%

Промышленность

ASHX
16.0%
CNYA
18.3%

Потребительский защитный сектор

ASHX
14.3%
CNYA
6.7%

Технологии

ASHX
14.1%
CNYA
30.0%

Сырьевые материалы

ASHX
9.6%
CNYA
10.6%

Здравоохранение

ASHX
7.9%
CNYA
3.8%

Потребительский циклический сектор

ASHX
7.1%
CNYA
5.7%

Коммунальные услуги

ASHX
4.3%
CNYA
3.2%

Энергетика

ASHX
4.2%
CNYA
3.2%

Коммуникационные услуги

ASHX
1.5%
CNYA
0.6%

Недвижимость

ASHX
1.4%
CNYA
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

ASHX vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHX
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHX c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHX vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHXCNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.27

—

Просадки

Сравнение просадок ASHX и CNYA

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHXCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-49.49%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-13.73%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-20.68%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASHX и CNYA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHXCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.31%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.80%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.55%

—

Сравнение комиссий ASHX и CNYA

И ASHX, и CNYA имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHX и CNYA

ASHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHX and CNYA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHX and CNYA have the same expense ratio: 0.60% per year.

CNYA has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for ASHX.

Both ETFs track MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHX и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор