PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с CNXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both China Equities funds - ASHS tracks the CSI 500 Index while CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHS returned 3.27%/yr vs 6.63%/yr for CNXT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 33.52%. За последние 10 лет акции ASHS уступали акциям CNXT по среднегодовой доходности: 3.27% против 6.63% соответственно.

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%

CNXT

1 день
0.88%
1 месяц
10.51%
С начала года
33.52%
6 месяцев
41.38%
1 год
119.62%
3 года*
26.28%
5 лет*
4.09%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и CNXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		33.52%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%

Correlation

The correlation between ASHS and CNXT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.88

The correlation between ASHS and CNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHS и CNXT

Секторы
ASHS
CNXT

Технологии

29.8%
43.8%

Промышленность

19.7%
33.2%

Сырьевые материалы

19.4%
4.1%

Здравоохранение

7.2%
7.0%

Финансовые услуги

6.3%
5.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
1.2%

Энергетика

3.2%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.6%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

ASHS
29.8%
CNXT
43.8%

Промышленность

ASHS
19.7%
CNXT
33.2%

Сырьевые материалы

ASHS
19.4%
CNXT
4.1%

Здравоохранение

ASHS
7.2%
CNXT
7.0%

Финансовые услуги

ASHS
6.3%
CNXT
5.6%

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.8%
CNXT
1.2%

Энергетика

ASHS
3.2%
CNXT

-

Коммуникационные услуги

ASHS
3.2%
CNXT
2.5%

Потребительский защитный сектор

ASHS
2.6%
CNXT
2.6%

Коммунальные услуги

ASHS
2.2%
CNXT

-

Недвижимость

ASHS
0.7%
CNXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN

Доходность на риск

ASHS vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSCNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.92

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.53

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

9.85

-5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

30.18

-16.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.57, что ниже коэффициента Шарпа CNXT равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSCNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.92

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.22

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ASHS и CNXT

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, примерно равная максимальной просадке CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSCNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-68.98%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-12.21%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-48.60%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-61.21%

+13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-63.30%

+15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

-2.15%

-31.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.57%

-42.94%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.98%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и CNXT

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) составляет 7.33%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что ASHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSCNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

10.24%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

19.98%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

30.74%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

35.27%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

31.64%

-6.07%

Сравнение комиссий ASHS и CNXT

И ASHS, и CNXT имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и CNXT

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.13%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and CNXT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (10.24%) compared to ASHS (7.33%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs CNXT's -68.98%.

On 10-year performance, CNXT leads with 6.63% vs 3.27% for ASHS. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 7.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNXT has performed better with a 6.63% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS and CNXT have the same expense ratio: 0.65% per year.

CNXT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for ASHS.

ASHS tracks CSI 500 Index, while CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and VanEck.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор