PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с NBCE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. ASHR is passively managed, while NBCE is actively managed. Over the past year, ASHR returned 37.51% vs 68.17% for NBCE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 32.09%.

ASHR

1 день
-3.32%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.21%
1 год
37.51%
3 года*
12.76%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
5.96%

NBCE

1 день
-3.12%
1 месяц
7.62%
С начала года
32.09%
6 месяцев
32.92%
1 год
68.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и NBCE

2026 (YTD)202520242023
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		9.77%27.02%11.95%-3.79%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		32.09%39.08%3.35%-2.22%

Correlation

The correlation between ASHR and NBCE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between ASHR and NBCE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHR и NBCE

Секторы
ASHR
NBCE

Технологии

31.1%
33.7%

Финансовые услуги

19.1%
14.0%

Промышленность

16.1%
17.7%

Сырьевые материалы

9.4%
11.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.8%

Здравоохранение

4.4%
4.2%

Коммунальные услуги

3.1%
1.6%

Энергетика

2.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.9%

Недвижимость

0.4%
1.5%

Технологии

ASHR
31.1%
NBCE
33.7%

Финансовые услуги

ASHR
19.1%
NBCE
14.0%

Промышленность

ASHR
16.1%
NBCE
17.7%

Сырьевые материалы

ASHR
9.4%
NBCE
11.7%

Потребительский защитный сектор

ASHR
6.7%
NBCE
4.3%

Потребительский циклический сектор

ASHR
6.4%
NBCE
6.8%

Здравоохранение

ASHR
4.4%
NBCE
4.2%

Коммунальные услуги

ASHR
3.1%
NBCE
1.6%

Энергетика

ASHR
2.5%
NBCE
3.7%

Коммуникационные услуги

ASHR
0.8%
NBCE
0.9%

Недвижимость

ASHR
0.4%
NBCE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с ASHXNBCE с KBANBCE с CNYANBCE с YCSNBCE с CNXTNBCE с FXI

Доходность на риск

ASHR vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASHRNBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.36

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
4.21

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.58

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

7.43

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

24.33

-10.13

ASHR vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа NBCE равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASHR и NBCE

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и NBCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRNBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-28.42%

-22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-9.23%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.89%

-3.12%

-12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-8.98%

-20.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.81%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и NBCE

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) составляет 7.31%, в то время как у Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRNBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

9.69%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

15.74%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

20.40%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

24.39%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

24.39%

-0.30%

Сравнение комиссий ASHR и NBCE

ASHR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и NBCE

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности NBCE в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.00%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHR and NBCE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCE has higher volatility (9.69%) compared to ASHR (7.31%). In terms of maximum drawdown, ASHR dropped -51.30% vs NBCE's -28.42%.

On 1-year performance, NBCE leads with 68.17% vs 37.51% for ASHR. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 68.17% return vs 37.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

ASHR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.00% for NBCE.

They also come from different issuers: DWS and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.74% for NBCE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и NBCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор