Сравнение ASGM с TRTY
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds. ASGM is actively managed, while TRTY is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у TRTY с доходностью 6.97%.
ASGM
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 17.56% | 11.08% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.97% | 9.41% |
Correlation
The correlation between ASGM and TRTY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. TRTY — Ранг доходности на риск
ASGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRTY
Сравнение ASGM c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASGM | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASGM и TRTY
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -22.35% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.45% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -4.15% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и TRTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 10.05% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 10.61% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 10.43% | +6.58% |
Сравнение комиссий ASGM и TRTY
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и TRTY
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности TRTY в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.84% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.10% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and TRTY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 3.10% for TRTY.
They also come from different issuers: Virtus and Cambria. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.44% for TRTY.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор