Сравнение ASGM с DALI
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) are both Tactical Allocation funds. ASGM is actively managed, while DALI is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.90%/yr for DALI.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и DALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у DALI с доходностью 7.72%.
ASGM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DALI
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и DALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.52% | 11.57% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 7.72% | 6.94% |
Correlation
The correlation between ASGM and DALI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. DALI — Ранг доходности на риск
ASGM
DALI
Сравнение ASGM c DALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGM | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.95 | 0.31 | +2.63 |
Просадки
Сравнение просадок ASGM и DALI
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и DALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -36.06% | +29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.40% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -10.14% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и DALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 17.31% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 19.66% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 20.92% | -5.25% |
Сравнение комиссий ASGM и DALI
ASGM берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии DALI в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и DALI
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности DALI в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.69% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 0.38% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and DALI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASGM is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASGM is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.
ASGM has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.38% for DALI.
They also come from different issuers: Virtus and First Trust. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.90% for DALI.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и DALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор