Сравнение ASGM с DALI
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) are both Tactical Allocation funds. ASGM is actively managed, while DALI is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.90%/yr for DALI.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и DALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у DALI с доходностью 3.48%.
ASGM
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DALI
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и DALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 17.56% | 11.08% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 3.48% | 6.54% |
Correlation
The correlation between ASGM and DALI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. DALI — Ранг доходности на риск
ASGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DALI
Сравнение ASGM c DALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASGM | DALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASGM и DALI
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и DALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -36.06% | +29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.29% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -10.09% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и DALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | DALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 18.50% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 19.88% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 20.99% | -3.98% |
Сравнение комиссий ASGM и DALI
ASGM берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии DALI в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и DALI
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности DALI в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.84% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF | 0.39% | 0.38% | 0.18% | 3.42% | 0.50% | 0.11% | 1.25% | 0.45% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and DALI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASGM is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASGM is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.
ASGM has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.39% for DALI.
They also come from different issuers: Virtus and First Trust. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.90% for DALI.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и DALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор