Сравнение ASGM с AVDV
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.64%.
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 44.34%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.28% | 11.57% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 16.64% | 16.96% |
Correlation
The correlation between ASGM and AVDV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. AVDV — Ранг доходности на риск
ASGM
AVDV
Сравнение ASGM c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGM | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 0.80 | +2.11 |
Просадки
Сравнение просадок ASGM и AVDV
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -43.01% | +36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.83% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -6.77% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и AVDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 15.54% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.29% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 19.72% | -4.09% |
Сравнение комиссий ASGM и AVDV
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и AVDV
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности AVDV в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.73% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and AVDV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.73% for AVDV.
ASGM is categorized as Tactical Allocation, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Virtus and Avantis. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор