Сравнение ASEC с QGRO
ASEC (American Century Securitized Credit ETF) and QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - ASEC is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by American Century, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the American Century U.S. Quality Growth Index. ASEC is actively managed, while QGRO is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASEC и QGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASEC
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASEC и QGRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.09% |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 0.31% |
Correlation
The correlation between ASEC and QGRO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASEC vs. QGRO — Ранг доходности на риск
ASEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QGRO
Сравнение ASEC c QGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Securitized Credit ETF (ASEC) и American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASEC | QGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASEC и QGRO
Максимальная просадка ASEC за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEC и QGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASEC | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.46% | -32.56% | +32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -2.16% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -7.58% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEC и QGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASEC | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 16.04% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 21.21% | -19.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 22.87% | -21.39% |
Сравнение комиссий ASEC и QGRO
И ASEC, и QGRO имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEC и QGRO
Дивидендная доходность ASEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности QGRO в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 0.18% | 0.25% | 0.25% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
ASEC and QGRO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASEC and QGRO have the same expense ratio: 0.29% per year.
ASEC has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.18% for QGRO.
ASEC is categorized as Mortgage Backed Securities, while QGRO is Large Cap Growth Equities.
Подберите оптимальное распределение для ASEC и QGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор