PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASEA с SPYA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASEA с SPYA.DE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE).

ASEA и SPYA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. SPYA.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASEA и SPYA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASEA и SPYA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		6.01%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%
SPYA.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF		1.76%32.96%10.68%6.40%-20.64%-6.81%26.46%18.73%-15.52%43.42%
Разные валюты инструментов

ASEA торгуется в USD, в то время как SPYA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у SPYA.DE с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям SPYA.DE по среднегодовой доходности: 6.92% против 8.39% соответственно.

ASEA

1 день
2.16%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.01%
6 месяцев
15.95%
1 год
29.24%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.54%
10 лет*
6.92%

SPYA.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-10.34%
С начала года
1.76%
6 месяцев
3.63%
1 год
29.83%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.35%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с FLLAASEA с VWOASEA с FMASEA с EPI
Часто сравнивают с SPYA.DE:
SPYA.DE с SPY5.DESPYA.DE с VGWD.DESPYA.DE с SHLD

Сравнение комиссий ASEA и SPYA.DE

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYA.DE в 0.55%.

ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
SPYA.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Доходность на риск

ASEA vs. SPYA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPYA.DE
Ранг доходности на риск SPYA.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYA.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYA.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYA.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c SPYA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASEASPYA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.44

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.93

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.99

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

7.77

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASEA vs. SPYA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYA.DE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и SPYA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASEASPYA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.12

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.27

-0.01

Корреляция

Корреляция между ASEA и SPYA.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и SPYA.DE

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как SPYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.73%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
SPYA.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и SPYA.DE

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, примерно равная максимальной просадке SPYA.DE в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и SPYA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASEASPYA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-35.34%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-16.09%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-29.31%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-33.85%

-10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-11.13%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-11.06%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.94%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и SPYA.DE

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.65%, в то время как у SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASEASPYA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

9.03%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

14.10%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

21.35%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

19.62%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

20.16%

-2.57%