Сравнение ASEA с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
ASEA и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASEA и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASEA и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.01% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -7.59% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ASEA показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 6.92% против 8.33% соответственно.
ASEA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 6.92%
DAX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASEA и DAX
ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
ASEA vs. DAX — Ранг доходности на риск
ASEA
DAX
Сравнение ASEA c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASEA | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.47 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 0.81 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.58 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 2.05 | +8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASEA | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.47 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.32 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ASEA и DAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEA и DAX
Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DAX в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.73% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.59% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок ASEA и DAX
Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, примерно равная максимальной просадке DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASEA | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -45.58% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -14.82% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -39.96% | +17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -45.58% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -11.28% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -10.58% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.18% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEA и DAX
Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.65%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASEA | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 8.79% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 12.71% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 20.17% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 20.20% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 21.21% | -3.62% |