PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASDVX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASDVX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

ASDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ASDVX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASDVX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		-0.20%6.30%5.60%5.78%-6.48%1.86%5.47%5.23%0.27%2.81%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, ASDVX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

ASDVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.29%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.07%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с ASDVX:
ASDVX с FXAIXASDVX с DBLSXASDVX с DFAIXASDVX с SWSBXASDVX с TWCIXASDVX с TWHIXASDVX с ACFOX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий ASDVX и DHEAX

ASDVX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund

Доходность на риск

ASDVX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASDVX
Ранг доходности на риск ASDVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASDVX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASDVXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

4.21

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

6.76

-3.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

2.25

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

9.96

-6.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.23

38.15

-24.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASDVX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASDVX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASDVX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASDVXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

4.21

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

2.78

-1.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.74

-0.58

Корреляция

Корреляция между ASDVX и DHEAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASDVX и DHEAX

Дивидендная доходность ASDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		4.45%4.86%5.09%4.78%2.42%3.20%2.59%2.86%2.84%2.36%2.72%3.50%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASDVX и DHEAX

Максимальная просадка ASDVX за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDVX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASDVXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-12.34%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.50%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.41%

-5.06%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.19%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.82%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.13%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ASDVX и DHEAX

American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что ASDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASDVXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.43%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

0.80%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

1.19%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

1.51%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

2.29%

-0.12%