Сравнение ASDIX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
ASDIX управляется AAM. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ASDIX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASDIX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDIX AAM/HIMCO Short Duration Fund | 0.42% | 4.61% | 4.82% | 5.49% | -1.33% | 0.39% | 2.15% | 5.15% | 1.08% | 2.70% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ASDIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции ASDIX превзошли акции BUBSX по среднегодовой доходности: 2.76% против 2.49% соответственно.
ASDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 2.76%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASDIX и BUBSX
ASDIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
ASDIX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
ASDIX
BUBSX
Сравнение ASDIX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASDIX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | 6.41 | -3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.10 | 18.34 | -13.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 8.48 | -6.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 42.42 | -37.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.15 | 229.13 | -201.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASDIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 6.41 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.23 | 4.44 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.96 | 3.56 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 3.12 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между ASDIX и BUBSX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASDIX и BUBSX
Дивидендная доходность ASDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDIX AAM/HIMCO Short Duration Fund | 4.05% | 3.11% | 3.69% | 3.48% | 2.01% | 0.99% | 1.70% | 2.80% | 2.50% | 2.06% | 2.40% | 2.05% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок ASDIX и BUBSX
Максимальная просадка ASDIX за все время составила -7.62%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDIX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASDIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.62% | -1.88% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -0.10% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.73% | -0.83% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.62% | -1.88% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.08% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.02% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASDIX и BUBSX
AAM/HIMCO Short Duration Fund (ASDIX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что ASDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASDIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.20% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.46% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 0.65% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 0.75% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 0.70% | +0.71% |