Сравнение ASD с XBI
ASD (Defiance Autism Impact ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASD charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XBI.
Доходность
Сравнение доходности ASD и XBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 12.42%
- 6 месяцев
- 22.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам ASD и XBI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 10.03% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 13.87% |
Correlation
The correlation between ASD and XBI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASD vs. XBI — Ранг доходности на риск
ASD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XBI
Сравнение ASD c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Autism Impact ETF (ASD) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASD | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASD и XBI
Максимальная просадка ASD за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASD и XBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASD | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -63.89% | +60.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -12.06% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -20.89% | +19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASD и XBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASD | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 26.65% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 32.33% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 31.93% | -15.23% |
Сравнение комиссий ASD и XBI
ASD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASD и XBI
Дивидендная доходность ASD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XBI в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD Defiance Autism Impact ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.38% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
ASD and XBI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for ASD.
XBI has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.02% for ASD.
They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.79% for ASD and 0.35% for XBI.
Подберите оптимальное распределение для ASD и XBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор