PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCIX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASCIX с SCFZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

ASCIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ASCIX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASCIX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		0.38%8.04%11.06%11.95%-4.79%14.93%1.51%3.43%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, ASCIX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

ASCIX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.76%
3 года*
9.00%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Strategic Credit Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с ASCIX:
ASCIX с CDXASCIX с EIGMXASCIX с ANGLXASCIX с AOUIXASCIX с PUTIXASCIX с AFLIXASCIX с APFPX
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX

Сравнение комиссий ASCIX и SCFZX

ASCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

ASCIX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCIX
Ранг доходности на риск ASCIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCIX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASCIXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

3.52

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

9.84

-6.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

3.61

-2.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

6.24

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

25.35

-14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASCIX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCIX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCIX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCIXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

3.52

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

2.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.31

-0.13

Корреляция

Корреляция между ASCIX и SCFZX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCIX и SCFZX

Дивидендная доходность ASCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности SCFZX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		7.85%8.55%8.77%8.40%8.04%13.64%8.74%6.97%6.14%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASCIX и SCFZX

Максимальная просадка ASCIX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCIX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASCIXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-17.20%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-0.93%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

-4.13%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.31%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.09%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.23%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCIX и SCFZX

Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ASCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASCIXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.22%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.03%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

1.65%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

1.90%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

3.38%

+2.07%