Сравнение ASCIX с RPIEX
ASCIX (Angel Oak Strategic Credit Fund) and RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, ASCIX returned 7.50%/yr vs 2.27%/yr for RPIEX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ASCIX charges 0.85%/yr vs 0.71%/yr for RPIEX.
Доходность
Сравнение доходности ASCIX и RPIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCIX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у RPIEX с доходностью 3.29%.
ASCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
RPIEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение доходности по годам ASCIX и RPIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCIX Angel Oak Strategic Credit Fund | 2.44% | 8.04% | 11.06% | 11.95% | -4.79% | 14.93% | 1.51% | 7.80% | 3.51% | 0.00% |
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 3.29% | 4.82% | 6.83% | -4.51% | 3.08% | 0.08% | 9.42% | -0.39% | 0.89% | 0.02% |
Correlation
The correlation between ASCIX and RPIEX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2017 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCIX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск
ASCIX
RPIEX
Сравнение ASCIX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCIX | RPIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.31 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 1.67 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 5.62 | +6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCIX и RPIEX
Максимальная просадка ASCIX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки RPIEX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCIX и RPIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCIX | RPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -9.59% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -3.64% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -3.64% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.54% | -9.59% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.13% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.46% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.08% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCIX и RPIEX
Текущая волатильность для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) составляет 0.82%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что ASCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCIX | RPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.91% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 3.88% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 4.39% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 4.91% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 4.19% | +1.21% |
Сравнение комиссий ASCIX и RPIEX
ASCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RPIEX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCIX и RPIEX
Дивидендная доходность ASCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности RPIEX в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCIX Angel Oak Strategic Credit Fund | 8.50% | 8.55% | 8.76% | 8.40% | 8.04% | 13.64% | 8.74% | 6.97% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 7.51% | 7.69% | 6.32% | 4.68% | 15.28% | 3.76% | 1.93% | 2.51% | 4.36% | 0.61% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
ASCIX and RPIEX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPIEX has higher volatility (0.91%) compared to ASCIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, ASCIX dropped -25.70% vs RPIEX's -9.59%.
ASCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASCIX и RPIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор