PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASBAX с TNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASBAX с TNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).

ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ASBAX и TNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASBAX и TNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		-0.15%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%2.81%1.10%0.91%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		-0.07%5.31%4.03%4.05%-3.96%-0.57%3.26%4.05%1.31%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, ASBAX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям TNSHX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.78% соответственно.

ASBAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.21%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.55%
10 лет*
1.58%

TNSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.56%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.72%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Bond Fund of America

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с NDARXASBAX с AMUSXASBAX с GSSRXASBAX с SGOVASBAX с FXAIXASBAX с BNDASBAX с FTBFX
Часто сравнивают с TNSHX:
TNSHX с BSVTNSHX с THLIXTNSHX с GPICXTNSHX с ACSNXTNSHX с STBCXTNSHX с BSBSXTNSHX с WEFIX

Сравнение комиссий ASBAX и TNSHX

ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.

ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

ASBAX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TNSHX
Ранг доходности на риск TNSHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNSHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNSHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNSHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNSHX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASBAX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASBAXTNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.83

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

3.29

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

3.67

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

13.23

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASBAX vs. TNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASBAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNSHX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASBAX и TNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASBAXTNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.99

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.03

-0.06

Корреляция

Корреляция между ASBAX и TNSHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASBAX и TNSHX

Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TNSHX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.49%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		3.82%4.22%3.94%2.68%1.00%1.03%1.81%2.45%1.80%1.31%0.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASBAX и TNSHX

Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и TNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASBAXTNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-5.99%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-1.13%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.23%

-5.99%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

-5.99%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.82%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.90%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.31%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ASBAX и TNSHX

American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASBAXTNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.52%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.23%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

1.99%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

2.22%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

1.80%

+0.01%