Сравнение ASBAX с SNSAX
ASBAX (American Funds Short-Term Bond Fund of America) and SNSAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, ASBAX returned 1.61%/yr vs 2.86%/yr for SNSAX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ASBAX charges 0.66%/yr vs 0.61%/yr for SNSAX.
Доходность
Сравнение доходности ASBAX и SNSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASBAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SNSAX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям SNSAX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.86% соответственно.
ASBAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 1.61%
SNSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам ASBAX и SNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 0.35% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.91% |
SNSAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund | 1.86% | 6.29% | 5.12% | 4.67% | -3.55% | 2.35% | 2.72% | 6.25% | -0.26% | 2.81% |
Correlation
The correlation between ASBAX and SNSAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2006 г. | 0.29 |
Over the past year, ASBAX and SNSAX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASBAX vs. SNSAX — Ранг доходности на риск
ASBAX
SNSAX
Сравнение ASBAX c SNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASBAX | SNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.68 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.87 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 15.62 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASBAX | SNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 3.12 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.07 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.12 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.16 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ASBAX и SNSAX
Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки SNSAX в -12.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и SNSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASBAX | SNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -12.22% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -1.41% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.24% | -1.96% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.23% | -6.87% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -6.87% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -1.83% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.35% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBAX и SNSAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASBAX | SNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.49% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 1.30% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 1.75% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.23% | 2.79% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 2.57% | -0.74% |
Сравнение комиссий ASBAX и SNSAX
ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SNSAX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBAX и SNSAX
Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SNSAX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.76% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
SNSAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund | 3.12% | 3.19% | 4.20% | 3.08% | 3.74% | 3.47% | 1.88% | 2.40% | 1.81% | 1.85% | 1.19% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
ASBAX and SNSAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASBAX has higher volatility (0.57%) compared to SNSAX (0.49%). In terms of maximum drawdown, ASBAX dropped -6.29% vs SNSAX's -12.22%.
SNSAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASBAX и SNSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор