Сравнение ASAZY с SAN
ASAZY (Assa Abloy AB) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. ASAZY operates in Security & Protection Services (Industrials), while SAN operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ASAZY returned 7.16%/yr vs 17.31%/yr for SAN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASAZY и SAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASAZY показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции ASAZY уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 7.16% против 17.31% соответственно.
ASAZY
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -10.82%
- С начала года
- -6.11%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.16%
SAN
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 12.16%
- С начала года
- 16.94%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- 56.55%
- 5 лет*
- 35.28%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение доходности по годам ASAZY и SAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAZY Assa Abloy AB | -6.11% | 34.17% | 3.72% | 37.04% | -28.70% | 26.08% | 7.70% | 33.67% | -12.37% | 13.31% |
SAN Banco Santander, S.A. | 16.94% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
Correlation
The correlation between ASAZY and SAN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г. | 0.46 |
The correlation between ASAZY and SAN has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ASAZY:
$39.88B
SAN:
$198.89B
ASAZY:
SEK 7.37
SAN:
€1.05
ASAZY:
23.53
SAN:
11.24
ASAZY:
3.42
SAN:
0.59
ASAZY:
2.56
SAN:
2.44
ASAZY:
3.47
SAN:
1.64
ASAZY:
SEK 150.90B
SAN:
€74.92B
ASAZY:
SEK 65.35B
SAN:
€46.97B
ASAZY:
SEK 30.94B
SAN:
€21.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASAZY vs. SAN — Ранг доходности на риск
ASAZY
SAN
Сравнение ASAZY c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assa Abloy AB (ASAZY) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASAZY | SAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.14 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 9.68 | -8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASAZY и SAN
Максимальная просадка ASAZY за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAZY и SAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASAZY | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -82.94% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.65% | -20.29% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -20.29% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.63% | -40.82% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.63% | -73.84% | +28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.10% | -5.71% | -24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.15% | -30.59% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 6.56% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASAZY и SAN
Assa Abloy AB (ASAZY) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Banco Santander, S.A. (SAN) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что ASAZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASAZY | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 7.49% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.66% | 28.00% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 32.78% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 33.83% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.37% | 35.08% | -7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASAZY и SAN
Дивидендная доходность ASAZY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SAN в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAZY Assa Abloy AB | 1.82% | 1.53% | 1.78% | 1.54% | 1.94% | 1.50% | 1.67% | 1.61% | 2.31% | 1.65% | 1.84% | 3.64% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.06% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASAZY и SAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assa Abloy AB и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASAZY и SAN
ASAZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Assa Abloy AB сообщила о валовой прибыли в 16.88B при выручке в 39.26B, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
ASAZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Assa Abloy AB сообщила об операционной прибыли в 6.68B при выручке в 39.26B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ASAZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Assa Abloy AB сообщила о чистой прибыли в 4.42B при выручке в 39.26B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASAZY and SAN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASAZY has higher volatility (8.64%) compared to SAN (7.49%). In terms of maximum drawdown, ASAZY dropped -73.52% vs SAN's -82.94%.
SAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASAZY и SAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор