PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASAZY с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ASAZY с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assa Abloy AB (ASAZY) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ASAZY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assa Abloy AB (ASAZY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASAZY и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASAZY
Assa Abloy AB		-5.54%34.17%3.72%37.04%-28.70%26.08%7.70%33.67%-12.37%13.31%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, ASAZY показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции ASAZY уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 8.40% против 18.15% соответственно.

ASAZY

1 день
1.62%
1 месяц
-12.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
6.82%
1 год
25.11%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.40%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assa Abloy AB

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ASAZY:
ASAZY с SAN
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

ASAZY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASAZY
Ранг доходности на риск ASAZY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASAZY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASAZY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASAZY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASAZY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASAZY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASAZY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assa Abloy AB (ASAZY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASAZY^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.04

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.62

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.93

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

7.05

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASAZY vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASAZY на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASAZY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASAZY^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.81

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.55

-0.45

Корреляция

Корреляция между ASAZY и ^NDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ASAZY и ^NDX

Максимальная просадка ASAZY за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAZY и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASAZY^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.52%

-82.90%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.65%

-12.72%

-9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.63%

-35.56%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.63%

-35.56%

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.68%

-8.04%

-21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.42%

-24.72%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

3.49%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ASAZY и ^NDX

Assa Abloy AB (ASAZY) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ASAZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASAZY^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

6.65%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

12.93%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

22.77%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

22.61%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

22.48%

+4.95%