PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASA с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASA с GGLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) is a stock, while GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Over the past 3 years, ASA returned 56.92%/yr vs 65.97%/yr for GGLL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASA и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASA показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.

ASA

1 день
-3.65%
1 месяц
-3.14%
С начала года
1.86%
6 месяцев
15.20%
1 год
81.49%
3 года*
56.92%
5 лет*
20.55%
10 лет*
16.93%

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASA и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		1.86%195.60%34.55%5.38%4.15%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between ASA and GGLL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASA Gold and Precious Metals Limited

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с ASA:
ASA с GLDASA с GDXASA с KNT.TOASA с CLG.TOASA с PGNYASA с PAASASA с FNV
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

ASA vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASA
Ранг доходности на риск ASA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASA c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASAGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
5.07

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.96

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.60

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

7.69

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

26.53

-19.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASA vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASA на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASA и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASAGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

5.07

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.99

-0.82

Просадки

Сравнение просадок ASA и GGLL

Максимальная просадка ASA за все время составила -80.36%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASAGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.36%

-52.81%

-27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.51%

-38.39%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.51%

-52.81%

+20.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.23%

-21.02%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.54%

-15.17%

-27.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.95%

11.11%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ASA и GGLL

Текущая волатильность для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) составляет 15.37%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что ASA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASAGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

16.60%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.13%

40.70%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.46%

58.40%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

56.03%

-20.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

56.03%

-20.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASA и GGLL

Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GGLL в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.12%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASA and GGLL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (16.60%) compared to ASA (15.37%). In terms of maximum drawdown, ASA dropped -80.36% vs GGLL's -52.81%.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASA и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор