PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESPR с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPR с ARKW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESPR (Esperion Therapeutics, Inc.) is a stock, while ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, ESPR returned -11.79%/yr vs 21.72%/yr for ARKW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESPR и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPR показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции ESPR уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: -11.79% против 21.72% соответственно.

ESPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
1.60%
С начала года
-14.05%
1 год
183.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
-29.19%
10 лет*
-11.79%

ARKW

1 день
-2.59%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
-3.36%
С начала года
-2.33%
1 год
-6.70%
3 года*
30.08%
5 лет*
0.90%
10 лет*
21.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPR и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESPR
Esperion Therapeutics, Inc.		-14.05%68.18%-26.42%-52.01%24.60%-80.77%-56.40%29.63%-30.13%425.88%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-2.33%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between ESPR and ARKW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esperion Therapeutics, Inc.

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с ESPR:
ESPR с NUVBESPR с ZIMESPR с YCBDESPR с ASESPR с AQSTESPR с ACMRESPR с ARKF
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

ESPR vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPR c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPRARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.20

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
-0.06

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.99

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.19

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

-0.36

+8.00

ESPR vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPR на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPR и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPR и ARKW

Максимальная просадка ESPR за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPR и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPRARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-80.52%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.19%

-36.21%

-16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.94%

-36.21%

-44.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.93%

-77.36%

-18.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.10%

-80.52%

-18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.24%

-21.72%

-75.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.15%

-23.95%

-46.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.98%

18.78%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPR и ARKW

Текущая волатильность для Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) составляет 1.75%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что ESPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPRARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

8.92%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.70%

25.50%

+34.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.39%

33.27%

+57.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.65%

43.72%

+47.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.40%

37.78%

+45.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPR и ARKW

ESPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
ESPR
Esperion Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPR and ARKW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (8.92%) compared to ESPR (1.75%). In terms of maximum drawdown, ESPR dropped -99.37% vs ARKW's -80.52%.

ESPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPR и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор