PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARYVX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARYVX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

ARYVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ARYVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARYVX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARYVX
American Century Global Real Estate Fund		1.72%6.61%7.05%12.38%-26.06%32.97%-0.66%29.88%-6.53%14.38%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, ARYVX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ARYVX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 5.62% против 8.76% соответственно.

ARYVX

1 день
1.72%
1 месяц
-7.67%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.16%
1 год
7.69%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.62%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Real Estate Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ARYVX:
ARYVX с IYRARYVX с ONEQARYVX с FRESXARYVX с ACFOXARYVX с BGEIXARYVX с BULIXARYVX с FESIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий ARYVX и TWEIX

ARYVX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

ARYVX
American Century Global Real Estate Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

ARYVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARYVX
Ранг доходности на риск ARYVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARYVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARYVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARYVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARYVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARYVX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARYVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARYVXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.92

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.27

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

4.91

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARYVX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARYVX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARYVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARYVXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.69

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.75

-0.40

Корреляция

Корреляция между ARYVX и TWEIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARYVX и TWEIX

Дивидендная доходность ARYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARYVX
American Century Global Real Estate Fund		2.98%3.03%2.14%2.49%7.05%7.85%0.99%4.37%3.97%3.40%4.48%2.98%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок ARYVX и TWEIX

Максимальная просадка ARYVX за все время составила -39.31%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARYVX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARYVXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.31%

-39.30%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-8.86%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.69%

-13.69%

-20.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.31%

-32.82%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-4.90%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-4.17%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.35%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ARYVX и TWEIX

American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ARYVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARYVXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.04%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

6.12%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

11.60%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

10.71%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

13.35%

+4.13%