Сравнение ARYVX с IYR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).
ARYVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ARYVX и IYR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARYVX и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARYVX American Century Global Real Estate Fund | 1.72% | 6.61% | 7.05% | 12.38% | -26.06% | 32.97% | -0.66% | 29.88% | -6.53% | 14.38% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
Доходность по периодам
С начала года, ARYVX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции ARYVX превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 5.62% против 5.06% соответственно.
ARYVX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.62%
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARYVX и IYR
ARYVX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.
Доходность на риск
ARYVX vs. IYR — Ранг доходности на риск
ARYVX
IYR
Сравнение ARYVX c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARYVX | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.09 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.23 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.12 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 0.45 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARYVX | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.09 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ARYVX и IYR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARYVX и IYR
Дивидендная доходность ARYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности IYR в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARYVX American Century Global Real Estate Fund | 2.98% | 3.03% | 2.14% | 2.49% | 7.05% | 7.85% | 0.99% | 4.37% | 3.97% | 3.40% | 4.48% | 2.98% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок ARYVX и IYR
Максимальная просадка ARYVX за все время составила -39.31%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARYVX и IYR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARYVX | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.31% | -74.13% | +34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -12.20% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.69% | -33.75% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.31% | -42.32% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -8.83% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -12.97% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.22% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARYVX и IYR
American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеют волатильность 4.75% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARYVX | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.61% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 9.34% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 16.21% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.69% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 20.30% | -2.82% |