Сравнение ARVR с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
ARVR и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARVR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARVR и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARVR и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | -8.18% | 29.07% | 10.11% | 43.39% | -17.28% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -17.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ARVR показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.
ARVR
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARVR и VGT
ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
ARVR vs. VGT — Ранг доходности на риск
ARVR
VGT
Сравнение ARVR c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARVR | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.10 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.67 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.88 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 5.77 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARVR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.10 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ARVR и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и VGT
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.58% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок ARVR и VGT
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARVR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.25% | -54.63% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -16.40% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -11.66% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -8.00% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 5.35% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и VGT
First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 7.99% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARVR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 8.03% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 16.35% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 27.27% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 25.06% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 24.48% | -0.92% |