PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARVR с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARVR и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARVR показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 69.43%.


ARVR

1 день
-4.16%
1 месяц
-0.36%
С начала года
13.47%
6 месяцев
13.55%
1 год
23.99%
3 года*
22.77%
5 лет*
10 лет*

PTF

1 день
-6.34%
1 месяц
5.02%
С начала года
69.43%
6 месяцев
64.22%
1 год
96.10%
3 года*
41.16%
5 лет*
21.25%
10 лет*
26.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARVR и PTF


2026 (YTD)2025202420232022
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF
13.47%29.07%10.11%43.39%-17.45%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
69.43%5.68%43.65%33.73%-11.57%

Correlation

The correlation between ARVR and PTF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2022 г.

0.80

The correlation between ARVR and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Indxx Metaverse ETF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Доходность на риск

ARVR vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARVR
Ранг доходности на риск ARVR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARVR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARVR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARVR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARVR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARVR: 3030
Ранг коэф-та Мартина

PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARVR c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ARVRPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

5.37

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

20.37

-16.32

ARVR vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARVR на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа PTF равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARVR и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARVR и PTF

Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и PTF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARVRPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-55.38%

+28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-17.99%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-36.11%

+14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-6.34%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-13.25%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.73%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ARVR и PTF

Текущая волатильность для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) составляет 10.82%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что ARVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARVRPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

17.66%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

32.05%

-14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

41.37%

-19.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

35.58%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

33.29%

-9.51%

Сравнение комиссий ARVR и PTF

ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PTF в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARVR и PTF

Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности PTF в 0.01%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF
0.47%0.53%0.81%0.11%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы


ARVR and PTF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (17.66%) compared to ARVR (10.82%). In terms of maximum drawdown, ARVR dropped -26.40% vs PTF's -55.38%.

On 3-year performance, PTF leads with 41.16% vs 22.77% for ARVR. On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ARVR has been the lower-risk option at 10.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PTF has performed better with a 41.16% return vs 22.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for ARVR.

ARVR has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.01% for PTF.

ARVR is categorized as Technology Equities, while PTF is Momentum. ARVR tracks Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net, while PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for ARVR and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARVR и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор