Сравнение ARVR с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
ARVR и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARVR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ARVR и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARVR и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | -9.34% | 29.07% | 10.11% | 43.39% | -17.28% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ARVR показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.
ARVR
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -9.34%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARVR и IGLD
ARVR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
ARVR vs. IGLD — Ранг доходности на риск
ARVR
IGLD
Сравнение ARVR c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARVR | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.62 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.09 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.25 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 9.68 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARVR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.62 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.05 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между ARVR и IGLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и IGLD
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IGLD в 12.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.59% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок ARVR и IGLD
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARVR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.25% | -18.59% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -17.56% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -11.57% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -5.01% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 4.08% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) составляет 8.08%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что ARVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARVR | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 11.19% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 21.21% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 23.75% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 14.90% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 14.86% | +8.70% |