Сравнение ARVR с FTXL
ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ARVR is a Technology Equities fund tracking the Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ARVR returned 22.77%/yr vs 59.97%/yr for FTXL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ARVR charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности ARVR и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARVR показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 111.02%.
ARVR
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -7.99%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 111.02%
- 6 месяцев
- 108.37%
- 1 год
- 198.66%
- 3 года*
- 59.97%
- 5 лет*
- 33.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARVR и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 13.47% | 29.07% | 10.11% | 43.39% | -17.45% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 111.02% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -16.76% |
Correlation
The correlation between ARVR and FTXL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between ARVR and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARVR vs. FTXL — Ранг доходности на риск
ARVR
FTXL
Сравнение ARVR c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARVR | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.63 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 13.78 | -12.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 47.69 | -43.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARVR и FTXL
Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARVR | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -43.87% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -14.51% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -41.57% | +20.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -7.99% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -10.53% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 4.18% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARVR и FTXL
Текущая волатильность для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) составляет 10.82%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что ARVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARVR | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 22.71% | -11.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 34.66% | -17.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 40.91% | -19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 37.11% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 34.77% | -10.99% |
Сравнение комиссий ARVR и FTXL
ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARVR и FTXL
Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности FTXL в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | 0.47% | 0.53% | 0.81% | 0.11% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.13% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
ARVR and FTXL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (22.71%) compared to ARVR (10.82%). In terms of maximum drawdown, ARVR dropped -26.40% vs FTXL's -43.87%.
On 3-year performance, FTXL leads with 59.97% vs 22.77% for ARVR. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ARVR has been the lower-risk option at 10.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTXL has performed better with a 59.97% return vs 22.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for ARVR.
ARVR has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.13% for FTXL.
ARVR is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. ARVR tracks Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.70% for ARVR and 0.60% for FTXL.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (4.89 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARVR и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор