PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARVR с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARVR с FEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARVR (First Trust Indxx Metaverse ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. ARVR is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, ARVR returned 35.02% vs 33.15% for FEPI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARVR charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности ARVR и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARVR показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.42%.

ARVR

1 день
-0.64%
1 месяц
11.38%
С начала года
18.88%
6 месяцев
17.88%
1 год
35.02%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-0.75%
1 месяц
5.91%
С начала года
10.42%
6 месяцев
11.37%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARVR и FEPI

2026 (YTD)202520242023
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		18.88%29.07%10.11%16.56%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.42%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between ARVR and FEPI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between ARVR and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARVR и FEPI

Секторы
ARVR
FEPI

Технологии

43.8%
62.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
24.9%

Здравоохранение

2.1%

-

Промышленность

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

13.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARVR
43.8%
FEPI
62.1%

Коммуникационные услуги

ARVR
10.4%
FEPI
24.9%

Здравоохранение

ARVR
2.1%
FEPI

-

Промышленность

ARVR
1.1%
FEPI

-

Сырьевые материалы

ARVR

-

FEPI

-

Потребительский циклический сектор

ARVR

-

FEPI
13.0%

Потребительский защитный сектор

ARVR

-

FEPI

-

Энергетика

ARVR

-

FEPI

-

Финансовые услуги

ARVR

-

FEPI

-

Недвижимость

ARVR

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

ARVR

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Metaverse ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ARVR:
ARVR с TIMEARVR с SPMOARVR с VYMIARVR с SPYARVR с ROBTARVR с SKYYARVR с XLK
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

ARVR vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARVR
Ранг доходности на риск ARVR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARVR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARVR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARVR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARVR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARVR c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARVRFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.02

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.67

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.58

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

8.66

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARVR vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARVR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARVR и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARVRFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.16

-0.37

Просадки

Сравнение просадок ARVR и FEPI

Максимальная просадка ARVR за все время составила -26.25%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARVR и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARVRFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.25%

-23.56%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-12.91%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.45%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-3.51%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

3.84%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ARVR и FEPI

First Trust Indxx Metaverse ETF (ARVR) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что ARVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARVRFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

3.31%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

12.58%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

16.54%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

19.02%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

19.02%

+4.42%

Сравнение комиссий ARVR и FEPI

ARVR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARVR и FEPI

Дивидендная доходность ARVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FEPI в 23.92%

ПозицияTTM2025202420232022
ARVR
First Trust Indxx Metaverse ETF		0.45%0.53%0.81%0.11%0.27%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.92%25.48%27.18%4.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARVR and FEPI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARVR has higher volatility (5.84%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, ARVR dropped -26.25% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, ARVR leads with 35.02% vs 33.15% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARVR has performed better with a 35.02% return vs 33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for ARVR.

FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 0.45% for ARVR.

They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 0.70% for ARVR and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARVR и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор