Сравнение ARTYX с HLFMX

С начала года, ARTYX показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ARTYX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 9.27% против 4.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARTYX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа HLFMX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARTYX и HLFMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и HLFMX.

Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.