PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTYX с GTDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTYX с GTDDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARTYX (Artisan Developing World Fund) and GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, ARTYX returned 10.72%/yr vs 9.92%/yr for GTDDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 1.39%/yr for GTDDX.

Доходность

Сравнение доходности ARTYX и GTDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTYX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у GTDDX с доходностью 40.89%. За последние 10 лет акции ARTYX превзошли акции GTDDX по среднегодовой доходности: 10.72% против 9.92% соответственно.

ARTYX

1 день
-2.71%
1 месяц
0.94%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
-11.77%
3 года*
10.95%
5 лет*
-3.64%
10 лет*
10.72%

GTDDX

1 день
-5.12%
1 месяц
5.14%
С начала года
40.89%
6 месяцев
43.06%
1 год
64.78%
3 года*
21.88%
5 лет*
7.73%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTYX и GTDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTYX
Artisan Developing World Fund		-6.07%7.82%28.03%29.51%-41.35%-9.97%81.24%41.67%-15.68%35.10%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		40.89%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%

Correlation

The correlation between ARTYX and GTDDX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.77

The correlation between ARTYX and GTDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Developing World Fund

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Часто сравнивают с ARTYX:
ARTYX с QQQARTYX с SMHARTYX с FSEAXARTYX с XAIX.DEARTYX с VOOARTYX с SCHGARTYX с VEA
Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с GLLSXGTDDX с DEMIXGTDDX с FQEMXGTDDX с LCSMXGTDDX с GQGPX

Доходность на риск

ARTYX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTYX
Ранг доходности на риск ARTYX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTYX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYXGTDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
3.16

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
3.76

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.58

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.82

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

18.10

-18.84

ARTYX vs. GTDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа GTDDX равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и GTDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTYX и GTDDX

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что меньше максимальной просадки GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и GTDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYXGTDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-62.89%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-14.49%

-14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-16.08%

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-36.93%

-19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.61%

-39.58%

-20.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.50%

-6.05%

-18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-18.72%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

3.84%

+9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTYX и GTDDX

Текущая волатильность для Artisan Developing World Fund (ARTYX) составляет 8.72%, в то время как у Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYXGTDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

12.73%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

20.03%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

22.11%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

17.09%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

17.19%

+7.15%

Сравнение комиссий ARTYX и GTDDX

ARTYX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии GTDDX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTYX и GTDDX

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%9.44%4.20%0.00%0.01%3.37%0.51%0.00%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		14.99%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ARTYX and GTDDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTDDX has higher volatility (12.73%) compared to ARTYX (8.72%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs GTDDX's -62.89%.

GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTYX и GTDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор