Сравнение ARTYX с ESCIX

С начала года, ARTYX показывает доходность -20.04%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции ARTYX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.90% против 9.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARTYX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARTYX и ESCIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и ESCIX.

Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.