Сравнение ARTYX с ARTSX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and ARTSX (Artisan Small Cap Fund) are both mutual funds - ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while ARTSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTYX returned 11.09%/yr vs 12.27%/yr for ARTSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 1.19%/yr for ARTSX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и ARTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у ARTSX с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции ARTYX уступали акциям ARTSX по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.27% соответственно.
ARTYX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 11.09%
ARTSX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам ARTYX и ARTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -0.66% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
ARTSX Artisan Small Cap Fund | 14.13% | 8.46% | 20.56% | 9.29% | -29.44% | -9.05% | 60.95% | 40.04% | 1.97% | 26.97% |
Correlation
The correlation between ARTYX and ARTSX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between ARTYX and ARTSX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. ARTSX — Ранг доходности на риск
ARTYX
ARTSX
Сравнение ARTYX c ARTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan Small Cap Fund (ARTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTYX | ARTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.29 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 9.62 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTYX | ARTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.64 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.11 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и ARTSX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что меньше максимальной просадки ARTSX в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и ARTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | ARTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -62.77% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -15.44% | -13.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -25.88% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -47.88% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | -51.51% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -7.10% | -13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -14.71% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 3.65% | +9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и ARTSX
Текущая волатильность для Artisan Developing World Fund (ARTYX) составляет 5.07%, в то время как у Artisan Small Cap Fund (ARTSX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | ARTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 7.55% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 17.71% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 21.49% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 27.40% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 25.54% | -1.28% |
Сравнение комиссий ARTYX и ARTSX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ARTSX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и ARTSX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTSX Artisan Small Cap Fund | 7.22% | 8.24% | 10.40% | 0.00% | 0.26% | 12.11% | 5.26% | 7.83% | 20.83% | 16.26% | 1.18% | 10.12% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and ARTSX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTSX has higher volatility (7.55%) compared to ARTYX (5.07%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs ARTSX's -62.77%.
ARTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и ARTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор