Сравнение ARTYX с APHFX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and APHFX (Artisan High Income Fund Class I) are both mutual funds - ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while APHFX is a High Yield Bonds fund actively managed by Artisan. Over the past 5 years, ARTYX returned -2.20%/yr vs 3.77%/yr for APHFX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ARTYX charges 1.28%/yr vs 0.71%/yr for APHFX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и APHFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у APHFX с доходностью 0.87%.
ARTYX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 10.77%
APHFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTYX и APHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -3.49% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 34.14% |
APHFX Artisan High Income Fund Class I | 0.87% | 8.43% | 8.60% | 13.77% | -10.93% | 4.09% | 10.22% | 14.26% | -1.32% | 8.85% |
Correlation
The correlation between ARTYX and APHFX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. APHFX — Ранг доходности на риск
ARTYX
APHFX
Сравнение ARTYX c APHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan High Income Fund Class I (APHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTYX | APHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.46 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.06 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 9.26 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTYX | APHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.84 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.77 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.09 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и APHFX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки APHFX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и APHFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | APHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -21.51% | -38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -2.74% | -26.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -3.29% | -25.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -14.80% | -41.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.43% | -0.11% | -22.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -2.50% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 0.61% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и APHFX
Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Artisan High Income Fund Class I (APHFX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | APHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 0.90% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 2.41% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 3.05% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.24% | 4.91% | +22.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 5.31% | +18.96% |
Сравнение комиссий ARTYX и APHFX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии APHFX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и APHFX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHFX Artisan High Income Fund Class I | 7.17% | 6.96% | 7.39% | 5.56% | 5.83% | 5.50% | 6.01% | 6.44% | 7.25% | 7.96% | 0.00% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and APHFX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (6.11%) compared to APHFX (0.90%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs APHFX's -21.51%.
APHFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и APHFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор