PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTYX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTYX с APFPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARTYX (Artisan Developing World Fund) and APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) are both mutual funds - ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan, while APFPX is a Nontraditional Bonds fund managed by Artisan. Over the past 3 years, ARTYX returned 10.95%/yr vs 9.18%/yr for APFPX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ARTYX charges 1.28%/yr vs 1.54%/yr for APFPX.

Доходность

Сравнение доходности ARTYX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTYX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.18%.

ARTYX

1 день
-2.71%
1 месяц
0.94%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
-11.77%
3 года*
10.95%
5 лет*
-3.64%
10 лет*
10.72%

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.50%
1 год
11.68%
3 года*
9.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTYX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTYX
Artisan Developing World Fund		-6.07%7.82%28.03%29.51%-3.27%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.18%10.21%11.33%6.67%6.73%

Correlation

The correlation between ARTYX and APFPX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

-0.13

The correlation between ARTYX and APFPX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Developing World Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с ARTYX:
ARTYX с QQQARTYX с SMHARTYX с FSEAXARTYX с XAIX.DEARTYX с VOOARTYX с SCHGARTYX с VEA
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с APFDXAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с GMODXAPFPX с MWCIXAPFPX с FBND

Доходность на риск

ARTYX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTYX
Ранг доходности на риск ARTYX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX: 11
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTYX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYXAPFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
4.69

-5.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
6.88

-7.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

2.17

-1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

13.00

-13.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

56.32

-57.06

ARTYX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTYX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTYX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTYX и APFPX

Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и APFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-2.10%

-57.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-0.90%

-28.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-2.02%

-27.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.50%

-0.16%

-24.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-0.25%

-18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

0.21%

+13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTYX и APFPX

Artisan Developing World Fund (ARTYX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

0.54%

+8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

2.12%

+13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

2.49%

+16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

2.74%

+24.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

2.74%

+21.60%

Сравнение комиссий ARTYX и APFPX

ARTYX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTYX и APFPX

ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.58%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%9.44%4.20%0.00%0.01%3.37%0.51%

Часто задаваемые вопросы

ARTYX and APFPX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTYX has higher volatility (8.72%) compared to APFPX (0.54%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs APFPX's -2.10%.

APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTYX и APFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор