Сравнение ARTY с XLKI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI).
ARTY и XLKI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. XLKI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTY и XLKI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTY и XLKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | -1.22% | 10.03% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.78% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью -1.78%.
ARTY
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
XLKI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTY и XLKI
ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.
Доходность на риск
ARTY vs. XLKI — Ранг доходности на риск
ARTY
XLKI
Сравнение ARTY c XLKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTY | XLKI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTY | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ARTY и XLKI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и XLKI
ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.18% | 8.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTY и XLKI
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и XLKI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTY | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -10.24% | -44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -5.19% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -1.91% | -18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и XLKI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTY | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 17.26% | +15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 17.26% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 17.26% | +10.16% |