PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTY с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с TRFK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both Technology Equities funds - ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net) while TRFK tracks the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ARTY returned 24.09%/yr vs 40.99%/yr for TRFK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 37.17%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 41.31%.

ARTY

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

TRFK

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.16%
6 месяцев
38.64%
С начала года
41.31%
1 год
49.34%
3 года*
40.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTY и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		37.17%29.97%8.02%36.37%-13.79%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		41.31%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between ARTY and TRFK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.89

The correlation between ARTY and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARTY и TRFK

Секторы
ARTY
TRFK

Технологии

89.8%
79.6%

Промышленность

4.3%
11.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
0.7%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.0%
0.0%

Финансовые услуги

0.7%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

ARTY
89.8%
TRFK
79.6%

Промышленность

ARTY
4.3%
TRFK
11.2%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.1%
TRFK
0.7%

Коммунальные услуги

ARTY
1.3%
TRFK

-

Недвижимость

ARTY
1.0%
TRFK
0.0%

Финансовые услуги

ARTY
0.7%
TRFK

-

Здравоохранение

ARTY
0.5%
TRFK

-

Сырьевые материалы

ARTY

-

TRFK
0.9%

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

TRFK

-

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

TRFK

-

Энергетика

ARTY

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с BAIARTY с IETC
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

ARTY vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTYTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.42

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.90

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.53

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

5.64

+3.42

ARTY vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTY и TRFK

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-29.06%

-25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-19.56%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-29.06%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-18.58%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.69%

-6.11%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

8.77%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и TRFK

Текущая волатильность для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) составляет 13.31%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что ARTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

17.37%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.53%

30.12%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

34.90%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

30.48%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

30.48%

-2.05%

Сравнение комиссий ARTY и TRFK

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и TRFK

Дивидендная доходность ARTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ARTY and TRFK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRFK has higher volatility (17.37%) compared to ARTY (13.31%). In terms of maximum drawdown, ARTY dropped -54.50% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 40.99% vs 24.09% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 13.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 40.99% return vs 24.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

ARTY has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.01% for TRFK.

ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net), while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.60% for TRFK.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор