PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTY с TCAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. ARTY is passively managed, while TCAI is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ARTY charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность 66.09%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.

ARTY

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTY и TCAI

2026 (YTD)2025
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		66.09%12.91%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%

Correlation

The correlation between ARTY and TCAI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов ARTY и TCAI

Секторы
ARTY
TCAI

Технологии

87.7%
44.0%

Промышленность

5.3%
29.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

1.7%
11.1%

Недвижимость

1.2%
0.6%

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

6.4%

Технологии

ARTY
87.7%
TCAI
44.0%

Промышленность

ARTY
5.3%
TCAI
29.9%

Коммуникационные услуги

ARTY
3.5%
TCAI
1.1%

Коммунальные услуги

ARTY
1.7%
TCAI
11.1%

Недвижимость

ARTY
1.2%
TCAI
0.6%

Здравоохранение

ARTY
0.6%
TCAI

-

Сырьевые материалы

ARTY

-

TCAI

-

Потребительский циклический сектор

ARTY

-

TCAI
1.4%

Потребительский защитный сектор

ARTY

-

TCAI

-

Энергетика

ARTY

-

TCAI
6.1%

Финансовые услуги

ARTY

-

TCAI
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIQARTY с ARKK
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с PWRDTCAI с BAI

Доходность на риск

ARTY vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTYTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTY vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTYTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

4.61

-3.97

Просадки

Сравнение просадок ARTY и TCAI

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTYTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-15.80%

-38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.27%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-3.43%

-16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTYTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

35.82%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

35.82%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

35.82%

-8.07%

Сравнение комиссий ARTY и TCAI

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и TCAI

ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTY and TCAI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for ARTY.

They also come from different issuers: iShares and Tortoise. Their fees differ too: 0.47% for ARTY and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTY и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор