PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTY с TCAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).

ARTY и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTY и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTY и TCAI

2026 (YTD)2025
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		-1.22%12.91%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		21.05%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 21.05%.

ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

TCAI

1 день
3.75%
1 месяц
-3.20%
С начала года
21.05%
6 месяцев
18.17%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKKARTY с VOO
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с PWRDTCAI с DTCRTCAI с ^GSPCTCAI с QQQTCAI с REMXTCAI с SPRX

Сравнение комиссий ARTY и TCAI

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF

Доходность на риск

ARTY vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTYTCAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTY vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTYTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.05

-1.67

Корреляция

Корреляция между ARTY и TCAI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и TCAI

ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

TTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTY и TCAI

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и TCAI.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTYTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-15.80%

-38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-4.62%

-7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-3.98%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и TCAI

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTYTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

35.19%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

35.19%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

35.19%

-7.77%