PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTY с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTY с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares Silver Trust (SLV).

ARTY и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ARTY и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTY и SLV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-3.65%

Доходность по периодам

С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKKARTY с VOO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий ARTY и SLV

ARTY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF

Доходность на риск

ARTY vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTY c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTYSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.16

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.23

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.82

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

8.70

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTY vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTY на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTY и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTYSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.16

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.69

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.25

+0.12

Корреляция

Корреляция между ARTY и SLV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTY и SLV

Ни ARTY, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTY и SLV

Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTYSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-76.28%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-42.45%

+23.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-42.45%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-35.47%

+22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-44.76%

+24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

13.77%

-8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTY и SLV

Текущая волатильность для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) составляет 12.53%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что ARTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTYSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

16.96%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

57.27%

-33.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

57.07%

-24.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

35.27%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

31.35%

-3.93%