Сравнение ARTY с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ARTY и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTY и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -14.31% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
ARTY
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTY и IVV
ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
ARTY vs. IVV — Ранг доходности на риск
ARTY
IVV
Сравнение ARTY c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTY | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.00 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.52 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.54 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 7.28 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.00 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.71 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ARTY и IVV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и IVV
ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ARTY и IVV
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -55.25% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -12.06% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -24.53% | -26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -5.57% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -10.84% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.55% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и IVV
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 5.34% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 9.47% | +13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 18.31% | +14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 16.89% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 18.03% | +9.39% |