Сравнение ARTY с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
ARTY и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARTY и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTY и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -14.31% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -10.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTY показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%.
ARTY
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTY и FTEC
ARTY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
ARTY vs. FTEC — Ранг доходности на риск
ARTY
FTEC
Сравнение ARTY c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTY | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.10 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.69 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.92 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 5.93 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTY | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.10 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.60 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ARTY и FTEC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTY и FTEC
ARTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок ARTY и FTEC
Максимальная просадка ARTY за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTY и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTY | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -34.95% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -16.26% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -34.95% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -11.53% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -5.61% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 5.27% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTY и FTEC
iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что ARTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTY | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 8.01% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 16.40% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 27.53% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 25.11% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 24.57% | +2.85% |