PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTRX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTRX с UCEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARTRX (Artisan Global Opportunities Fund Class I) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, ARTRX returned 11.31%/yr vs 11.59%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ARTRX charges 1.14%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTRX показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 13.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTRX имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции UCEQX немного впереди с 11.59%.

ARTRX

1 день
-0.59%
1 месяц
1.24%
С начала года
5.15%
6 месяцев
3.47%
1 год
11.09%
3 года*
12.61%
5 лет*
4.14%
10 лет*
11.31%

UCEQX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
13.72%
6 месяцев
14.35%
1 год
30.58%
3 года*
21.40%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTRX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		5.15%8.91%14.82%23.02%-30.38%13.48%39.84%35.54%-9.20%31.22%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		13.72%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Correlation

The correlation between ARTRX and UCEQX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2012 г.

0.87

The correlation between ARTRX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Opportunities Fund Class I

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с ARTRX:
ARTRX с ARTKXARTRX с DFAIARTRX с VOOARTRX с VFINXARTRX с CGDGARTRX с VTIAXARTRX с QQQ
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с GAOAXUCEQX с VICEXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

ARTRX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTRX
Ранг доходности на риск ARTRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTRX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTRX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTRX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTRXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.52

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.48

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.45

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

15.48

-12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTRX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTRX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа UCEQX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTRX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTRXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.52

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.72

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.69

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и UCEQX

Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTRXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.00%

-35.33%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-8.96%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-15.64%

-10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-25.24%

-13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-35.33%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.68%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-4.87%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

1.99%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и UCEQX

Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTRXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.72%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.72%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

12.27%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

15.27%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

16.50%

+2.50%

Сравнение комиссий ARTRX и UCEQX

ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и UCEQX

Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности UCEQX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		3.40%3.57%12.34%2.30%0.00%10.78%6.67%6.94%7.32%4.15%0.17%0.70%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.46%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

ARTRX and UCEQX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTRX has higher volatility (4.09%) compared to UCEQX (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARTRX dropped -46.00% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTRX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор