Сравнение ARTRX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTRX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTRX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | -4.34% | 8.91% | 14.82% | 23.02% | -30.38% | 13.48% | 39.84% | 35.54% | -9.20% | 31.22% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTRX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTRX имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции UCEQX немного отстают с 10.39%.
ARTRX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 10.63%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTRX и UCEQX
ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
ARTRX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
ARTRX
UCEQX
Сравнение ARTRX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTRX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.38 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.99 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.95 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 9.45 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTRX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.38 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.61 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ARTRX и UCEQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTRX и UCEQX
Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.57% | 12.34% | 2.30% | 0.00% | 10.78% | 6.67% | 6.94% | 7.32% | 4.15% | 0.17% | 0.70% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок ARTRX и UCEQX
Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTRX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -35.33% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -11.75% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -25.24% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -35.33% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -6.34% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -4.92% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.43% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTRX и UCEQX
Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTRX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.93% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 9.65% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 16.60% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 15.22% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 16.46% | +2.50% |