Сравнение ARTRX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTRX и GQRIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	-4.34%	8.91%	14.82%	23.02%	-30.38%	13.48%	39.84%	16.39%
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares	7.87%	0.91%	20.18%	19.79%	-3.64%	17.13%	14.75%	12.84%

Доходность по периодам

С начала года, ARTRX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

ARTRX

1 день: 3.30%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -7.40%

1 год: 8.45%

3 года*: 10.49%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 10.63%

GQRIX

1 день: 0.11%

1 месяц: -2.69%

С начала года: 7.87%

6 месяцев: 7.23%

1 год: 7.92%

3 года*: 17.11%

5 лет*: 11.55%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Название символа

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ARTRX:

ARTRX с ARTKX ARTRX с DFAI ARTRX с VOO ARTRX с VFINX ARTRX с CGDG ARTRX с VTIAX ARTRX с QQQ

Часто сравнивают с GQRIX:

GQRIX с ALGRX GQRIX с ACAZX GQRIX с VT GQRIX с DUHP GQRIX с FSGGX GQRIX с RSP GQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий ARTRX и GQRIX

ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

ARTRX

Artisan Global Opportunities Fund Class I

GQRIX

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ARTRX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GQRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTRX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARTRX	GQRIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.51	0.68	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.82	0.97	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.14	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	0.97	-0.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.59	3.48	-1.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTRX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTRX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQRIX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTRX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARTRX	GQRIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.51	0.68	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.79	-0.63
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.73	-0.23

Корреляция

Корреляция между ARTRX и GQRIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и GQRIX

Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности GQRIX в 7.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	3.74%	3.57%	12.34%	2.30%	0.00%	10.78%	6.67%	6.94%	7.32%	4.15%	0.17%	0.70%
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares	7.36%	7.94%	6.46%	1.39%	2.99%	1.65%	0.11%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и GQRIX

Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARTRX	GQRIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.00%	-28.86%	-17.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.71%	-8.80%	-3.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.37%	-20.29%	-18.08%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.37%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.83%	-3.35%	-6.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.30%	-4.94%	-3.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.21%	2.53%	+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и GQRIX

Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARTRX	GQRIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.44%	3.09%	+3.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.16%	6.73%	+4.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.67%	11.89%	+5.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.71%	14.69%	+5.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.96%	17.40%	+1.56%

Сравнение ARTRX с GQRIX

Доходность

Сравнение доходности ARTRX и GQRIX

Сравнение доходности по годам ARTRX и GQRIX

Доходность по периодам

ARTRX

GQRIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARTRX и GQRIX

Доходность на риск

ARTRX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

ARTRX

GQRIX

Сравнение ARTRX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARTRX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTRX и GQRIX

Просадки

Сравнение просадок ARTRX и GQRIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARTRX и GQRIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)