Сравнение ARTRX с ARTYX
ARTRX (Artisan Global Opportunities Fund Class I) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - ARTRX is a Global Equities fund managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTRX returned 11.31%/yr vs 10.77%/yr for ARTYX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ARTRX charges 1.14%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.
Доходность
Сравнение доходности ARTRX и ARTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTRX показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -3.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTRX имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции ARTYX немного отстают с 10.77%.
ARTRX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 11.31%
ARTYX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам ARTRX и ARTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | 5.15% | 8.91% | 14.82% | 23.02% | -30.38% | 13.48% | 39.84% | 35.54% | -9.20% | 31.22% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | -3.49% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
Correlation
The correlation between ARTRX and ARTYX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.82 |
The correlation between ARTRX and ARTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTRX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск
ARTRX
ARTYX
Сравнение ARTRX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTRX | ARTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.32 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -0.70 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTRX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.53 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.08 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ARTRX и ARTYX
Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и ARTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTRX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -59.61% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -29.14% | +16.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.82% | -29.14% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -56.15% | +17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -59.61% | +21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -22.43% | +21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -18.52% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 13.04% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTRX и ARTYX
Текущая волатильность для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) составляет 4.09%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что ARTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTRX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.11% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 14.03% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 17.31% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 27.24% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 24.27% | -5.27% |
Сравнение комиссий ARTRX и ARTYX
ARTRX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTRX и ARTYX
Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | 3.40% | 3.57% | 12.34% | 2.30% | 0.00% | 10.78% | 6.67% | 6.94% | 7.32% | 4.15% | 0.17% | 0.70% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTRX and ARTYX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (6.11%) compared to ARTRX (4.09%). In terms of maximum drawdown, ARTRX dropped -46.00% vs ARTYX's -59.61%.
ARTRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTRX и ARTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор