PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTQX с NQVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTQX с NQVRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARTQX (Artisan Mid Cap Value Fund) and NQVRX (Nuveen Multi Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARTQX returned 6.87%/yr vs 12.87%/yr for NQVRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ARTQX charges 1.21%/yr vs 1.00%/yr for NQVRX.

Доходность

Сравнение доходности ARTQX и NQVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTQX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у NQVRX с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции ARTQX уступали акциям NQVRX по среднегодовой доходности: 6.87% против 12.87% соответственно.

ARTQX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.55%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.87%

NQVRX

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.32%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.30%
1 год
32.08%
3 года*
20.00%
5 лет*
12.60%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTQX и NQVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTQX
Artisan Mid Cap Value Fund		0.41%1.88%4.47%18.32%-12.93%26.44%5.49%23.46%-13.87%12.42%
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		12.60%17.89%19.25%15.94%-1.02%28.56%-0.27%30.35%-14.39%18.68%

Correlation

The correlation between ARTQX and NQVRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2001 г.

0.91

The correlation between ARTQX and NQVRX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Value Fund

Nuveen Multi Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARTQX:
ARTQX с VOOARTQX с VVOIXARTQX с FIUSXARTQX с NAMAXARTQX с AMDVXARTQX с ARTFXARTQX с ACMVX
Часто сравнивают с NQVRX:
NQVRX с ^GSPCNQVRX с FIMVXNQVRX с SMVTXNQVRX с VOONQVRX с VVOAXNQVRX с VINIXNQVRX с VFIAX

Доходность на риск

ARTQX vs. NQVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTQX
Ранг доходности на риск ARTQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
NQVRX
Ранг доходности на риск NQVRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQVRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQVRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQVRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQVRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQVRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTQX c NQVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTQXNQVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.43

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
3.39

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

4.29

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

16.42

-15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTQX vs. NQVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTQX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа NQVRX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTQX и NQVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTQXNQVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.43

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.78

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ARTQX и NQVRX

Максимальная просадка ARTQX за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки NQVRX в -67.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTQX и NQVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTQXNQVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-67.80%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-7.37%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.80%

-17.93%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-17.93%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.46%

-42.26%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-1.89%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-10.99%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

1.92%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTQX и NQVRX

Текущая волатильность для Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) составляет 3.24%, в то время как у Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что ARTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTQXNQVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.38%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.86%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

13.02%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

16.25%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

19.10%

+2.39%

Сравнение комиссий ARTQX и NQVRX

ARTQX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NQVRX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTQX и NQVRX

Дивидендная доходность ARTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности NQVRX в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTQX
Artisan Mid Cap Value Fund		7.23%7.26%4.20%17.42%21.33%14.18%1.86%10.51%17.37%10.12%2.68%19.38%
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		1.66%1.87%1.86%1.29%1.42%1.23%3.40%1.34%0.00%1.99%1.02%1.05%

Часто задаваемые вопросы

ARTQX and NQVRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQVRX has higher volatility (4.38%) compared to ARTQX (3.24%). In terms of maximum drawdown, ARTQX dropped -52.64% vs NQVRX's -67.80%.

NQVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTQX и NQVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор