PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTQX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTQX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

ARTQX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTQX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTQX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTQX
Artisan Mid Cap Value Fund		-4.93%1.88%4.47%18.32%-12.93%26.44%5.49%23.46%-13.87%12.42%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, ARTQX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции ARTQX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 6.72% против 10.71% соответственно.

ARTQX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-3.64%
1 год
-2.01%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.48%
10 лет*
6.72%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Mid Cap Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с ARTQX:
ARTQX с VOOARTQX с VVOIXARTQX с FIUSXARTQX с ARTMXARTQX с ARTFXARTQX с ACMVXARTQX с ARTYX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с NMAVXARFFX с FMPOX

Сравнение комиссий ARTQX и ARFFX

ARTQX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

ARTQX
Artisan Mid Cap Value Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

ARTQX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTQX
Ранг доходности на риск ARTQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTQX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTQX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTQX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTQX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTQXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.83

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

2.49

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.51

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

9.72

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTQX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTQX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTQX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTQXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.83

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.44

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между ARTQX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTQX и ARFFX

Дивидендная доходность ARTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTQX
Artisan Mid Cap Value Fund		7.63%7.26%4.20%17.42%21.33%14.18%1.86%10.51%17.37%10.12%2.68%19.38%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок ARTQX и ARFFX

Максимальная просадка ARTQX за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTQX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTQXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-57.66%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-14.20%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-24.50%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.46%

-43.22%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-5.28%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-9.49%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.66%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTQX и ARFFX

Artisan Mid Cap Value Fund (ARTQX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ARTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTQXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.43%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.26%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

19.27%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

18.61%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

19.88%

+1.62%