PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTNX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTNX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

ARTNX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTNX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTNX и GQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		-2.66%28.66%17.09%26.12%-18.16%15.36%20.60%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, ARTNX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

ARTNX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
5.12%
1 год
18.01%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Select Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с ARTNX:
ARTNX с VEIRXARTNX с ARTGXARTNX с ARTYXARTNX с TANDXARTNX с ARTMXARTNX с YFSIXARTNX с ARTFX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий ARTNX и GQEIX

ARTNX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

ARTNX
Artisan Select Equity Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

ARTNX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNX
Ранг доходности на риск ARTNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTNX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Select Equity Fund (ARTNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTNXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.45

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.69

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.77

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

1.97

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTNX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTNX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTNXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.45

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.76

-0.12

Корреляция

Корреляция между ARTNX и GQEIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNX и GQEIX

Дивидендная доходность ARTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		3.18%3.10%2.52%0.47%1.35%4.90%0.00%0.00%0.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок ARTNX и GQEIX

Максимальная просадка ARTNX за все время составила -32.00%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTNXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.00%

-28.48%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.30%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-20.44%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-6.26%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.69%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.40%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNX и GQEIX

Artisan Select Equity Fund (ARTNX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ARTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTNXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.76%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

7.32%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

12.44%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

15.88%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

18.88%

+1.53%